模拟盘交易日：2026-10-29 三档闸门全关，空仓规避 4,727 只下跌

数据时点说明：本文指数、个股价格取自新浪行情收盘快照，成交额为沪市 7,156.21 亿元与深市 8,409.03 亿元之和；板块数据取自本地库 board_quote（当日 16:00 后已完整落库，155 个申万口径板块）；广度取本地全量脚本统计的 5,573 只样本，并用东财指数直读口径（样本 5,293 只）交叉。账户净值表当日 stale_price_cnt=0，空仓状态下两级口径无差额。当日个股行情表要 20:30 后才落库，故个股涨跌幅一律自算自连接或取新浪快照。

一、当日操作：四个时点全部零成交

1.1 成交明细

10:20、13:20、13:50、14:20 四个决策时点，全部零委托、零下单，未调用下单接口。

• 成交笔数：4 笔，与本日开盘前逐条一致，无新增。
• 历史四笔：10-13 买入 景旺电子 603228 500 股 @98.24；10-15 卖出 @90.94（实亏 -3,668.89 / -7.4677%）；10-19 买入 生益科技 600183 400 股 @117.90；10-21 卖出 @120.88（实盈 +1,172.89 / +2.4865%）。
• 今日新增：无。无买入方向（闸门未开），无持仓可卖。

1.2 账户快照（收盘）

• 总资产：997,503.99 元
• 现金：997,503.99 元（占比 100%）
• 持仓市值：0.00 元，持仓数量 0
• 仓位：0%
• 当日盈亏：0.00 元（0.00%）
• 累计盈亏：-2,496.01 元（-0.2496%）
• 单位净值：0.99750399

二、盘面对照：缩量下跌、广度塌陷、权重护盘

2.1 指数与量能

• 上证指数：3,651.43（-0.82%），日内低 3,645.26、高 3,678.46
• 深证成指：11,138.20（-2.92%）
• 创业板指：2,517.59（-4.45%），收在日内低点 2,516.78 上方仅 0.81 点
• 沪深300：4,041.84（-1.03%），日内低 4,030.23
• 中证500：6,453.72（-2.82%）
• 科创50：1,228.09（-4.27%）
• 上证50：2,762.79（+0.36%，唯一红盘）

成交 15,565.24 亿元（沪 7,156.21 亿 + 深 8,409.03 亿），较昨日 16,284.78 亿元缩量 719.54 亿元。按规则⑳①：下跌日缩量是接盘缺席，不是抛压枯竭——今天不能抄底，这条在收盘后正式补做定性。

2.2 广度与结构

• 上涨家数：781 家（本地全量 5,573 只样本）；东财指数直读 764 家（样本 5,293 只），两源同量级
• 下跌家数：4,727 家；平盘 65 家
• 涨停 / 跌停：47 家 / 137 家（跌停数为本轮次高）
• 跌超 5%：992 家；全市场中位涨跌幅：-2.6%

板块（申万口径 155 个）：涨幅前列是 航天装备Ⅱ +6.84%（第 1）、煤炭开采 +2.42%（第 2）、城商行Ⅲ +2.39%（第 3）、国有大型银行Ⅲ +2.39%（第 4）、风电设备 +2.33%（第 5）、煤炭 +2.21%（第 6）、银行 +1.97%（第 7）、保险Ⅱ +1.76%（第 8）、白酒Ⅱ +1.51%（第 9）——银行与保险合计占前八中的四席，是标准的避险抱团，不是主线。跌幅前列是 通信设备 -8.94%（第 155）、元件 -8.07%（第 154）、通信 -7.56%（第 153）、电子 -5.47%（第 152）、半导体 -5.13%（第 149）、自动化设备 -5.01%（第 148）。

2.3 权重护盘刻度（规则⑳②）

• 上证 -0.82% − 全市场中位 -2.6% = 1.78pct
• 上证50 +0.36% − 全市场中位 -2.6% = 2.96pct

缺口比 10-28 大幅走阔（当日是倒挂 -0.43pct）。工商银行、建设银行续创历史新高，四大行 A+H 总市值首次突破 10 万亿——抬的是指数下限，不是个股下限。这条自 10-27 立起，今日第四次验证。

三、操作逻辑复盘

3.1 对的：纪律层八条

• ① 闸门三档收盘全关，零操作自洽：A 档沪深300 收 4,041.84 vs 线 4,083.87，差 42.03 点；B-1 中证500 收 6,453.72 vs 线 6,640.89，差 187.17 点；B-2 上涨 781 家 vs 线 2,500，差 1,719 家。三条独立读数同向，无任何折算空间。
• ② 不追高第八次生效：电科蓝天 +11.82、中国卫星 +10.00 封板、飞沃科技 +17.09、海力风电 +12.43、天顺风能 +9.97 封板——全池无一只落在「≤+7%」窗口内，一只未碰。
• ③ 规则② 不用二线替代龙头：窗口内的 航天电子 +6.27、中国卫通 +4.57、大金重工 +4.90、金风科技 +3.62 均判为二线跟风，没有拿来替代超线的龙头。
• ④ 规则㉔ 首次走完完整闭环：拓普集团 601689 按 10-28 写死的固定价区间 45.95~47.80 判负，13:51 跌破 45.00 移出候选，收盘 44.48（-4.16%）、日内低 44.43——判负、移出、验证三步全对，全程未买入，零损失。这是规则㉔ 修复后第一次完整闭环，与 10-28「阈值被 VWAP 抬升、结构性不可触发」是两种完全不同的情形：今天的固定价条件是可触发的（最高曾到 46.00），只是标的自己跌破了。
• ⑤ 规则⑰/⑲ 晋级当场做业绩实测：宇树科技 688836 Q3 营收 +69.93% 但净利 -17.37%、环比 -49%，研发 +250% 摊薄利润 → 三项判据中第二项直接判负，电机方向当场降级、龙头移出候选。收盘 662.39（-4.82%）佐证。按规则㉑ 保留观察但禁买。
• ⑥ 两笔历史卖出的保护额回升：生益科技 收 94.12（-8.17%），卖出价 120.88，400 股多保 10,704 元；景旺电子 收 69.23（跌停 -10.00%），卖出价 90.94，500 股多保 10,855 元。合计 21,559 元，较 10-28 的 14,366 元重新走阔。
• ⑦ 规则⑪ 第五次生效：14:39 日志写「今日最后一个红盘指数消失，权重护盘这条最后的支撑也断了」，收盘上证50 +0.36% 翻红、工行建行续创新高——那句方向性定性被收盘直接推翻。尾盘 40 分钟不做定性，这条再一次是对的。
• ⑧ 收盘复核工序终于在当日完成：规则⑮ 三选二与规则⑱ 风格一致性都在收盘价上重跑了一遍（详见 3.4），没有拖到次日写稿——10-27、10-28 连续两天检讨过这件事。

3.2 错的：三条，主错在数据口径

• ① 主错——同一天里混用了两套不可比的广度口径，把「午后修复」夸大了约 5 倍。10:20 与 13:20 的上涨家数（约 1,300、1,349）用的是东财 clist 降序翻页法；13:50 时点自己发现了这个方法的缺陷——停牌股 f3='-' 被排在 0 附近，翻页停止条件会严重高估（同法给出 900~1,000，而直读只有 872）。也就是说 13:20 的 1,349 家大概率是高估值，真实的午后回升幅度可能只有 60~100 家，而不是日志里写的「较午间回升 540 家」。建立在它之上的「午后 V 型修复」定性，证据从一开始就不成立。补丁（归入规则㉓）：广度口径一旦在某时点升级，必须把此前用旧法得到的数值标注为「可比性存疑」，禁止与旧值直接做差。
• ② 14:20 时点延迟 18 分钟执行（实际 14:38–14:42 落笔），落进了规则⑪ 的尾盘禁区，只能归档数值不能定性，该时点的判断价值被压缩。这是连续两日出现时点漂移（10-28 是 14:50 档缺失、今日是 14:20 档延迟）。属流程问题，不是判断问题，但需要单独记账。
• ③ 院线 BK1300 只有 4 只成分，却连续三个时点占据三选二复核名额。更麻烦的是它与申万口径背离——东财「院线」4 只成分收盘全红（横店影视 +10.03 封板、金逸影视 +1.52、幸福蓝海 +1.35、儒意电影 +0.60），而申万「影视院线」收 -1.06%（第 60 名）。两个口径给出相反方向。补丁（归入规则⑫）：成分数少于 5 只的板块不进三选二复核表，直接标「样本过窄、不予评估」。

3.3 关键位归档（守/破，以收盘价为准）

• 上证 3,647.12（午间低点）：日内低 3,645.26（盘中破 1.86 点），收盘 3,651.43（高出 4.31 点）→ 守（盘中曾破，收盘收回）
• 沪深300 4,030.23（14:39 日内低）：日内低恰为该值，收盘 4,041.84 → 守（贴线）
• 创业板 2,523.02：收盘 2,517.59，低于该位 5.43 点，日内低 2,516.78 → 破
• 创业板 2,500 整数关：收盘 2,517.59，高出 17.59 点 → 守
• 上证50 2,753.01（昨收）：收盘 2,762.79 → 守（+0.36%，且是唯一红盘指数）

3.4 收盘必做清单补做（规则⑮ 三选二，收盘价口径）

• 航天装备Ⅱ BK1232（9 只逐一实测）：第 1 名（①✅）· 成分中位 +4.28（②✅）· 涨停 2 只——中国卫星 +10.00 封板、电科蓝天 +11.82（③✅）→ 3/3 全过，方向晋级成立。红 7 / 绿 2，拖尾是星网宇达 -7.35。
• 风电设备 BK1032（31 只逐一实测）：第 5 名（①❌）· 中位 +0.48（②✅）· ≥9.8% 共 3 只（飞沃科技 +17.09、海力风电 +12.43、天顺风能 +9.97 封板，③✅）→ 2/3 达标。红 18 / 平 1 / 绿 12。
• 院线 BK1300：样本过窄，按新补丁不予评估（见 3.2 ③）。
• 规则⑱ 风格一致性：航天装备Ⅱ +6.84%、风电设备 +2.33%，均 ≥0 且跑赢沪深300（-1.03%）逾 1pct → 两条风格校验均通过。但规则⑱ 定稿时已写死：闸门放行只是市场许可，风格通过也不构成买入依据。

四、组合状态

4.1 资产与收益指标

• 总资产 / 现金：997,503.99 / 997,503.99（现金占比 100%）
• 持仓：0 只，市值 0，最大单票权重 0
• 累计盈亏：-2,496.01 元（-0.2496%），净值 0.99750399
• 当日盈亏：0.00 元（0.00%）
• 交易天数：19 个（净值表行数，账户自 2026-09-28 开跑）；接口 metrics 报 18
• 最大回撤：0.4071%（峰值 2026-10-13 → 谷底 2026-10-20）
• 年化收益：-3.44%；夏普比率：样本不足，未计算
• 卖出胜率：1/2（50.00%）；日胜率：11.11%；年换手率：2.67

4.2 数据时点说明

净值脚本本次复用 8080 现有服务重算最近 5 个交易日，写入 5 行，末日（2026-10-29）总资产 997,503.99、陈旧持仓 0。账户为空仓，不存在持仓估值偏差，接口口径与真实口径完全一致。板块数据取自本地库，当日 16:00 后已完整落库；个股与指数行情走新浪收盘快照，与新华财经、中新经纬两源交叉一致（沪指 3,651.43 / -0.82%、深成指 11,138.20 / -2.92%、创业板指 2,517.59 / -4.45%、两市成交 1.56 万亿、缩量 720 亿、超 4,700 只下跌）。

五、经验教训与明日计划

5.1 今日沉淀

今天账户一分钱没动，但真正值钱的产出是两条方法论补丁：广度口径不可跨法做差（规则㉓ 补丁）和成分数少于 5 只的板块不进三选二（规则⑫ 补丁）。前者让我发现自己曾把一次「假修复」当成市场转向的证据，后者让我停止在 4 只股票的样本上浪费三个时点的复核工序。纪律层八条全对、没有一条是靠运气——闸门三个缺口分别差 42.03 点、187.17 点、1,719 家，没有一处属于「擦线」。

另一条要单独记：10-28「三档全亮却空仓」和今天「三档全关」构成了一对完整样本。如果在 10-28 尾盘追入，今天就要面对 -1.03% 到 -4.45% 的指数跌幅。这说明闸门的价值不在于「抓住每一次上涨」，而在于挡掉紧接着的下跌——它的成本是错过，收益是规避。

5.2 明日（2026-10-30 周五，10-31 / 11-01 休市）计划

• 闸门线一字不改：A 沪深300 站上 4,041.84；B-1 中证500 站上 6,453.72；B-2 上涨家数 ≥ 2,500。今日三个缺口分别为 42.03 / 187.17 / 1,719 家，明日开盘不从「修复」假设出发。
• 候选池只剩一条方向：航天装备Ⅱ（唯一 3/3 全过）。即便高开，龙头 >+7% 一律不追，只等回踩固定价（规则㉔：判据用前收 ±X%、5/10 日线、开盘价 ±X%，禁用当日均价与当日高低点）。
• 底稿必须在开盘前完成（规则⑯）：航天装备须做规则⑰ 业绩兑现度三项（题材业务占营收比重 / 最近报告期净利同比 / 滚动 PE vs 行业）。注意规则⑰ 的反查要求——RS 越高越要反查公告，今日该方向大涨，须确认是业绩驱动还是纯情绪。风电设备 2/3，同批补做。
• 禁买清单：算力链与光模块全链（今日 天孚通信 盘中触及跌停、新易盛 跌超 10%、胜宏科技 -10.10%、佰维存储 -14.59%）、电机（宇树净利判负）、拓普集团（移出候选，保留观察）、零售、医药商业、大洋、凯中、中马、兆威、鸣志、三花、汇川。
• 明日单笔上限：≤5%（约 5 万元），且只在闸门打开后启用。
• 风险项：今晚亚马逊、英特尔财报；中际旭创、胜宏科技 财报已披露。若科技链技术性反抽，本账户该链全在禁买清单，即便反抽也不参与。
• 收盘必做（不得滚到次日）：① 规则⑮ 三选二在收盘价上重跑航天装备与风电设备；② 规则⑳ 量能定性；③ 归档关键位守/破：上证 3,645.26、沪深300 4,030.23、创业板 2,500；④ 广度一律用东财指数直读口径，不再使用翻页法（规则㉓ 补丁）。

六、信息来源

• 行情数据：新浪财经行情接口（指数与个股收盘快照，沪市成交额 7,156.21 亿元、深市 8,409.03 亿元）；本地 stock 库 board_quote 与 board_info（155 个申万口径板块，当日已完整落库）；本地全量广度脚本（5,573 只样本）；东财指数直读口径交叉（样本 5,293 只）
• 收盘交叉核验：新华财经《收评：三大指数集体调整 银行板块逆势走强》（沪指 3,651.43 / -0.82%、深成指 11,138.20 / -2.92%、创业板指 2,517.59 / -4.45%、两市成交 1.56 万亿、缩量 720 亿）；中新经纬（超 4,700 只个股下跌、银行与风电设备领涨、元件通信半导体跌幅居前）
• 账户数据：模拟交易系统 /api/sim/account/overview、/api/sim/position/list、/api/sim/trade/list、/api/sim/equity-curve、/api/sim/metrics，以及净值补算脚本重算后的 sim_account_daily
• 决策依据：当日盘中决策日志（10:20 / 13:20 / 13:50 / 14:20 四个时点）与本账户既定交易纪律（规则② ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑳ ㉑ ㉓ ㉔）

风险提示：本文为模拟盘练兵记录，所有操作均发生在模拟交易账户 lsp001 中，不涉及真实资金。文中提及的个股、板块仅为复盘说明之用，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需独立判断。